Universität Erlangen-Nürnberg

Mathematisches Institut

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Hinweise zur Graphikprogrammierung

Veranstaltungsankündigung

Veranstaltung Praktikum: Stochastische Prozesse

Nummer ??

Vortragende N. Hofmann und A. Klenke

Zeit Dienstag 10-12 Uhr, Donnerstag 10-12 Uhr

Ort Übungsraum 1

Schein Praktikumsschein bei konstruktiver Mitarbeit

Das Praktikum wendet sich an alle Studierenden der Studiengänge Mathematik/Diplom und Mathematik/Lehramt, die Interesse an Stochastik und Computeranwendungen haben. An Vorkenntnissen wird nur die ,,diskrete Stochastik`` vorausgesetzt. Programmierkenntnisse sind hilfreich.

Stochastische Prozesse spielen bei der Beschreibung physikalischer, biologischer und ökonomischer Systeme immer dann eine Rolle, wenn aufgrund einer zu großen Zahl unbekannter Parameter eine deterministische Beschreibung unmöglich ist. Wir werden im Rahmen dieser Veranstaltung verschiedene Modelle der Physik, Biologie und Finanzmathematik kennenlernen und auf dem Elektronenrechner simulieren. Das Hauptgewicht liegt dabei weniger auf Rigorosität in der Theorie als in der praktischen Umsetzung am Rechner.

Lehramtskandidaten können hier wichtige Anregungen für die Gestaltung eines modernen Stochastikunterrichtes bekommen.

Als Ausschnitt aus der Themenliste bringen wir

• Probabilistische Grundlagen stochastischer numerischer Verfahren
• Einführung in die zeitdiskrete Approximation stochastischer Differentialgleichungen
• Numerische Methoden zur Behandlung wechselwirkender Diffusionen
• Verzweigende Irrfahrten
• Perkolation (poröse Medien)
• Schätzung kritischer Parameter bei Modellen mit Phasenübergängen

Einen kleinen Vorgeschmack auf die Anwendungen bieten die Simulationen in der Homepage der AG Stochastik und Dynamische Systeme.