Universität Erlangen-Nürnberg

Mathematisches Institut
Dr. Achim Klenke

Veranstaltungsankündigung Sommersemester 1998
 Seminar über Markovketten
 
Zeit:
Mittwochs, 10 c.t., Beginn 6. Mai 1998
Ort:      
Seminarraum des Mathematischen Instituts, Bismarckstr.
Anforderungen:
Diskrete Stochastik
Veranstaltungsnr. 06181
Vorbesprechung: Donnerstag, 19. Februar,10 s.t., Seminarraum
Teilnehmerliste:
hängt aus an Zimmer 318

Markovketten sind ein fundamentales Objekt der Wahrscheinlichkeitstheorie und der stochastischen Modellierung. Die Anwendungen umfassen alle Bereiche des täglichen Lebens: Populationsgenetik, Wettervorhersage, Stochastische Kontrolle, Monte Carlo Methoden in der Numerik und vieles mehr. Die Theorie der Markovketten ist weit entwickelt, reichhaltig und vielfältig. Sie ist die Grundlage zur Untersuchung vieler weitergehender Fragestellungen in der Stochastik.

Ein Seminar ist eine Veranstaltung, bei der gemeinschaftlich ein und eigenständig ein Thema erarbeitet wird. Unter anderem spielen hierbei Tafelvorträge eine wichtige aber nicht die alleinige Rolle.

Dieses Seminar soll einen Einstieg ermöglichen in die Grundlagen der Theorie abzählbarer Markovketten, ohne allerdings hier schon verstärkt auf die Anwendungen eingehen zu können. Es werden ausgewählte Kapitel des Buches von Kemeny, Snell und Knapp gelesen, die zentrale Aspekte beleuchten. Dabei wird versucht, den technischen Aufwand so gering wie möglich zu halten; ein moderater Schwierigkeitsgrad wird angepeilt.
 

Literatur: Kemeny, Snell and Knapp: Denumerable Markov Chains, Springer Verlag (liegt aus im Seminarfach)