Prof. Dr. Achim Klenke
Mathematisches Institut
Universität zu Köln
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Vorlesung: Stochastik II

Sommer 2002

Zeit:  Mi, Do., 8 - 10
Ort:
Seminarraum 2
Beginn: 17. April 2002
Übungen:   nach Vereinbarung

Die Vorlesung schließt an die Vorlesung „Stochastik I“ des vorigen Semesters an. Behandelt werden u.a.: Konvergenz von Verteilungen, bedingte Erwartungen, Martingale, Markoffprozesse, Brown’sche Bewegung, (funktionale) Grenzwertsätze.

Diese Vorlesung deckt den Umfang der Wahrscheinlichkeitstheorie ab, wie ihn jede/r Studierende der Mathematik zum Diplom kennen sollte. Sie ist Grundlage für weiterführende Veranstaltungen in den kommenden Semestern zu: stochastischer Analysis; Finanzmathematik; stochastisch wechselwirkenden Teilchensystemen; mathematischer Biologie; statistischer Physik; Methoden der Computersimulation; und weiterem.

Parallel zur Vorlesung kann ein Seminar besucht werden.

Ort:                 Seminarraum 2

Zeit:                Do 12:30 – 14:00, erster Termin: 18.04.02

Die für dieses Semester angekündigte Vorlesung „Finanzmathematik“ muss leider auf ein späteres Semester verschoben werden.