Di und Do, 10-12, Raum 05-136
Der Ankündigungstext aus dem kommentierten Vorlesungsverzeichnis (als pdf), Informationen in JOGUStINe
Die Vorlesung bildet den ersten Teil des Vertiefungsmoduls Stochastik.
Literaturhinweise:
A. Klenke, Wahrscheinlichkeitstheorie, 4. Aufl., Springer, 2020.
O. Kallenberg, Foundations of modern probability, 2. ed, Springer, 2002.
G. Kersting, A. Wakolbinger, Stochastische Prozesse,
Birkhäuser, 2014.
R. Durrett, Probability : theory and examples, 5. Aufl., Cambridge UP, 2019.
W. Feller, An Introduction to Probability Theory, Band 1 und Band 2,
Wiley, 1968 und 1971.
L. Breiman, Probability, Wiley, 1968.
Eine Version der Vorlesungsnotizen findet sich hier.
R-Skript Irrfahrt_und_BB.R, knappe historische Informationen zur Brownschen Bewegung
Übungsaufgaben, Blatt 0, ein Steilkurs über Martingale (in diskreter Zeit)
Übungsaufgaben, Blatt 1
Übungsaufgaben, Blatt 2
Übungsaufgaben, Blatt 3
Übungsaufgaben, Blatt 4
Übungsaufgaben, Blatt 5
Übungsaufgaben, Blatt 6
Übungsaufgaben, Blatt 7
Übungsaufgaben, Blatt 8
Übungsaufgaben, Blatt 9
Übungsaufgaben, Blatt 10
Übungsaufgaben, Blatt 11
Do 14-16, Raum 05-136 (Informationen in JOGUStINe)
Die Ergänzungsvorlesung mit integrierter Übung gibt Gelegenheit, fortgeschrittene Themen der Stochastik eingehender kennen zu lernen und zu vertiefen. Sie lehnt sich thematisch an die Vorlesung Stochastik II an. Es ist empfehlenswert, beide Veranstaltungen zu besuchen.