Prof. Dr. Achim Klenke

Institut für Mathematik
Fachbereich Physik, Mathematik und Informatik
Johannes Gutenberg-Universität Mainz
Staudingerweg 9
55099 Mainz
Tel. 06131 39-22829
Fax 06131 39-20916
E-Mail: 'math' dann 'at' und 'aklenke' gefolgt von einem Punkt und 'de'

'math' dann 'at' und 'aklenke' gefolgt von einem Punkt und 'de'

Vorlesung: Stochastische Analysis

Winter 2016/27

Zeit:	Di, Do 10-12
Ort:	Raum 05-522
Modul:	Ergänzungsmodul Stochastik

Die Vorlesung richtet sich an Studierende der Mathematik im Masterstudiengang oder im fortgeschrittenen Lehramtstudium. Gute Kenntnisse in Stochastik I und II werden vorausgesetzt. Inhalte der Vorlesung sind unter anderem:

Pfadweise stochastisches Integral
Potentialtheorie der Brown’schen Bewegung
Stochastische Integration bezüglich Semimartingalen
Itô-Kalkül
Stochastische Differentialgleichungen
Martingalprobleme

Eine unvollständige und willkürliche Auswahl von möglicher begleitender Literatur

Durrett: Stochastic Calculus
Ikeda-Watanabe: Stochastic Differential Equations and Diffusion Processes
Ito-McKean: Diffusion processes and their sample paths
Karatzas-Shreve: Brownian motion and stochastic calculus
Mörters, Peres: Brownian Motion, Cambridge University Press
Øksendal:Stochastic Differential Equations
Protter: Stochastic Integration and Differential Equations
Revuz-Yor: Continuous Martingales and Brownian motion
Rogers-Williams: Diffusions, Markov processes and martingales, Band I und II

Die aktive Teilnahme wird durch kurze mündliche Prüfungen im Anschluss an die Vorlesung nachgewiesen.